8 5 Endpoint Flytende Gjennomsnitt. Endpoint-glidende gjennomsnitt EPMA etablerer en gjennomsnittspris ved å plassere en minste kvadratisk rett linje, se Linjær regresjon gjennom de siste N-dagens sluttpriser og ta sluttpunktet til linjen, dvs. linjen som på den siste dagen som gjennomsnittet. Denne beregningen går av en rekke andre navn, inkludert minste kvadrater som beveger gjennomsnittlig LSQMA, flytter lineær regresjon, og tidsserie-prognose. TSF Joe Sharp s modifiserte glidende gjennomsnitt er også det samme. Formelen ender med å være et rettvekt veid gjennomsnitt av fortid N priser, med vekter som går fra 2 N-1 ned til - N 2 Dette er lett avledet fra de minste kvadrater formler, men bare å se på vektene er forbindelsen til minste firkanter ikke helt åpenbar Hvis p1 er i dag s nær, p2 gårdene, etc, da. Vektene reduseres med 3 for hver eldre dag, og går negativt for den eldste tredjedel av N-dagene. Følgende graf viser at for N 15.Negativene betyr at gjennomsnittet er overvekt på de siste prisene a nd kan overskride pris handling etter et plutselig hopp Generelt, men fordi den tilpassede linjen forsiktig går gjennom midten av de siste prisene, har EPMA en tendens til å være midt i de siste prisene, eller en projeksjon av hvor de syntes å være trending. Det er interessant for å sammenligne EPMA med en vanlig SMA, se Simple Moving Average. En SMA trekker effektivt en horisontal linje gjennom de siste N-dagene, de betyr, mens EPMA trekker en skrånende linje. Inerti-indikatoren se Inertia bruker EPMA. Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde. Chart er fri programvare, du kan omfordele den og eller endre den under vilkårene i GNU General Public License som publisert av Free Software Foundation enten versjon 3 eller etter eget valg noen senere versjon. Gjennomgang av moderne dagskiftende gjennomsnitt. Forfatter GunjanDuaa 4. oktober 2012. Gjennomgående gjennomsnitt er en av de mest brukte indikatorene i tekniske analysestudier Hva startet med det enkle glidende gjennomsnittet og da mot eksponentiell glidende gjennomsnitt har med tidenes gang og advent av dataprogrammert programvare s gjort det mulig for eksperter å eksperimentere og komme opp med nye typer databeregning. Mean reversion antyder at eiendomsprisene til slutt vil vende mot gjennomsnittet eller gjennomsnittet før trend gjenopptakelse eller trend reversering, kan det være at prisene vil gå tilbake til gjennomsnittet eller konsolidere for en stund frem til det nærmer seg gjennomsnittet. Dette er en prosess som mange handelssystemer bygger på hvor handlingen skjer når Nylige ytelser har avviket fra deres historiske gjennomsnitt. MODERNE FLYTNING AVERAGES. Enkelte glidende gjennomsnitt blir fremdeles brukt av mange, men med tiden og et krav om å måle prisen på annen måte gjorde det mulig for nye tanker og nye gjennomsnitt. I denne artikkelen vil jeg forklare nyere glidende gjennomsnitt som har utviklet med tid og behov. DOBBELT EXPONENTIAL DEMA OG TRIPLE TEMA. Et bevegelige gjennomsnitt er en jevn kurvlinje som gir den visuelle con fastsettelse av den langsiktige trenden i gjennomsnitt, de er forsinkende indikatorer der raskere bevegelige gjennomsnitt er hakkete og lengre sikt-gjennomsnitt er jevnere, for å redusere tidsforsinkelsen disse modifiserte eksponensielle gjennomsnittene ble tenkt på. De brukes til å gi signaler i crossover eller trendbestemmelse tidligere enn andre bevegelige gjennomsnitt. DØD MATH. Double Exponential MA Formula. DEMA 2 EMA - EMA EMA. Triple Exponential MA Formula. TEMA 3 EMA - EMA EMA EMA EMA EMA. EMA EMA 1 Close - EMA 1.N Utjevningsperioden. Chart 1 har glidende gjennomsnittsovergang, det viser tydelig at TEMA gir signal tidligst etterfulgt av DEMA og deretter Simple Moving gjennomsnitt. Så lagret er redusert, og vi kan gå inn i trenden tidligere. DISPLACED FLYGENDE AVERAGE DispMA. A DispMA er et glidende gjennomsnitt som kan justeres fremover eller bakover med et bestemt tidsintervall Skifting av den flytende gjennomsnittsbakgrunnen for å holde seg i den langsiktige trenden, vil skape en bølgende effekt som skifter det bevegelige gjennomsnittet fremover for å gjøre en rettidig utgang når motortreningen utvikler seg, vil den skape en ledende effekt. DisMAs mål er å unngå plutselige sjøsager som vanligvis kommer i modne trender eller nyheter relaterte hendelser, vil forskyvningen føre til færre antall falske signaler. De vanlige forskyvningsnivåene er 3 dager til 5 dager fremover eller tilbake Det kan brukes til å finne støtte og motstander eller som crossover-signal og også ganske nyttig i sykliske studier. Kort 2 viser at lengre bevegelige gjennomsnittlige plasserte fremover holder oss i trenden mens kortere glidende gjennomsnitt som er plassert bakover, hjelper oss med å få en rettidig utgang. VIKTIG FØRING AV AVGANG WMA. Ta en titt på en annen type bevegelige gjennomsnitt. Målet med WMA er å ta bort lagret og øke følsomhetsfaktoren mot prisen. vektet gjennomsnitt av de siste n prisene, hvor vekten minker med 1 med hver forrige pris. Beregning n Pn n - 1 Pn-1 n - 2 Pn-2 n - n - 1 Pn-n-1 nn - 1 n - n - 1.WMA reagerer raskere for å pri ce endrer seg fordi det legger større vekt på de siste prisbevegelsene på den måten det viser trenden raskere i forhold til det enkle bevegelige gjennomsnittet. LESTE SQUARES MOVING AVERAGE. Dette glidende gjennomsnittet kalles også noen ganger som en endepunktsflytende gjennomsnitt. Den er basert på lineær regresjon men tar det ett skritt fremover ved å anslå det som ville ha skjedd hvis regresjonslinjen fortsatte, noe som gjorde det mer responsivt mot trender og spotting trendene tidligere i forhold til andre bevegelige gjennomsnitt. Brukes hovedsakelig som et crossover-signal med seg selv eller med andre bevegelige gjennomsnitt eller kan brukes med prisen som flyttes over eller under den som et kjøps - eller salgssignal. I figur 3 viser vi tre bevegelige gjennomsnitt i ett diagram. Den første er minst Square Moving gjennomsnittlig grønn også kalt som Endpunkts glidende gjennomsnitt. Red Circles-showet Prisstigningen over gjennomsnittet viser endring i trend eller sluttpunkt for trenden opp og ned som bidrar til å gå ut av stillingen eller ta motsatt handel. De andre to er WMA tykk fiolett og EMA dashed Red, beregning av begge gjennomsnittene er nesten det samme, men i WMA blir mer vekt gitt til dagens pris, så det viser at WMA er nærmere prisen i forhold til EMA. WILDERS FLYING AVERAGE. Som navnet antyder dette ble skapt av Welles Wilder den store teknikeren som arbeider inkluderer Relative Strength Index RSI, Gjennomsnittlig Directional Index ADX Parabolic Sar og Average True Range ATR Dette kalles noen ganger som det modifiserte glidende gjennomsnittet. Målet er å jevne prisbevegelsene for å identifisere prisutviklingen. Wilder EMA pris i dag K EMA i går 1-k. Where k 1 N, N Antall Perioder. Formelen ligner EMA som har 2 parametere, en tidsserie og en titt tilbake periode, og den returnerer en jevn linje Prisen som holder seg og lukker over gjennomsnittet kalles som en uptrend og under den som en downtrend. Chart 4 viser to gjennomsnitt under Wilders beregning. Den lengre glidende gjennomsnittet kan brukes til trendbestemmelse og kortere for handel for å kjøpe på dukkert og selge på stige. Crossover prov ides trading signaler, men med et lag. RISING EQUITY CRUVE. Almest alle bruker bevegelige gjennomsnitt i trading pris trender, vil disse nyere glidende gjennomsnittene hjelpe handelsfolk å fange trend på en bedre måte og bygge et finere handelssystem mot å forstå markedstrender bedre gi en økende egenkapital kurve. Moving Averages Stuff. Motivated via e-post fra Robert BI få denne e-posten spør om Hull Moving Average HMA og. Og du har aldri hørt om det før det er riktig. Faktisk, da jeg googlede, oppdaget jeg mange bevegelige gjennomsnitt som jeg aldri hadde hørt om, for eksempel. Zero Lag eksponentiell Moving Average. Wilder Moving Average. Største Square Moving Average. Triangular Moving Gjennomsnitt. Adaptiv Moving Average. Jurik Moving Average. Så Så jeg trodde vi snakket om å flytte gjennomsnitt og. Haven har du gjort det før, som her og her og her og her og Ja, ja, men det var før jeg visste om alle disse andre bevegelige gjennomsnittene Faktisk var de eneste jeg spilte med, disse hvor P 1 P 2 P n er de siste n aksjekursene P n er den nyeste. Simple Moving Gjennomsnitt SMA P 1 P 2 P n K hvor K n. Vektet Flytende Gjennomsnittlig WMA P 1 2 P 2 3 P 3 n P n K hvor K 1 2 nnn 1 2.Exponentiell Flytende Gjennomsnittlig EMA P n Pn-1 2 P n-2 3 P n-3 K hvor K 1 2 1 1. Hvem har jeg aldri sett den EMA-formelen før jeg alltid har lest det var Ja, det er normalt skrevet forskjellig, men jeg ville vise at disse tre har lignende resepter Se EMA-ting her og her Faktisk ser de alle ut. Merk at hvis alle Ps er lik, si Po, så er det glidende gjennomsnittet lik Po som Vel, og det er måten noen selvrespektive gjennomsnitt skulle oppføre seg på. Så som er best Definer best. Here er noen bevegelige gjennomsnitt, forsøker å spore en rekke aksjekurser som varierer i sinusformet mote. Aksjekurser som følger en sinuskurve Hvor fant du et lager på denne måten Vær oppmerksom på at de vanligste bevegelige gjennomsnittene SMA, WMA og EMA når deres maksimum senere enn sinuskurven Det er lag og. Men hva med den HMA-fyren Han ser ganske bra Ja, og det er det vi vil snakke om Indeed. Og hva er det 6 i HMA 6 og jeg ser noe som heter MMA 36 og Tålmodighet. Hull Moving Average. We begynner med å beregne 16-dagers vektet Flytende Gjennomsnittlig WMA som 1 WMA 16 P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n K med K 1 2 16 136 Selv om det er fint og smoooth, vil det ha et lag større enn vi liker. Så ser vi på 8-dagers WMA. Jeg liker det Ja, det følger prisvarianter ganske pent, men det er mer Mens WMA 8 ser på nyere priser, har det fortsatt et lag, så vi ser hvor mye WMA har endret seg når det går fra 8-dagers til 16-dagers Denne forskjellen vil se slik ut På en måte gir den forskjellen noen indikasjon på hvordan WMA endrer seg, slik at vi legger til denne endringen i vår tidligere WMA 8 for å gi 2 MMA 16 WMA 8 WMA 8 - WMA 16 2 WMA 8 - WMA 16. MMA Hvorfor kaller det MMA jeg stutter. Uansett, vil MMA 16 se slik ut. Jeg vil ta det Patience der er mer Nå presenterer vi den magiske transformasjonen og får ta-DUM. Det er Hull Ja som jeg forstår det. Men hva er det magiske ritualet Etter å ha generert en serie MMA s som involverer 8-dagers og 16-dagers vektede glidende gjennomsnitt, stirrer vi nøye på denne sekvensen av tall. Da beregner vi WMA de siste 4 dagene som gir Hull Moving Average at vi har ringt til HMA 4. Huh 16 dager deretter 8 dager deretter 4 dager Kaster du en mynt for å se hvor mange Du velger et antall dager, for eksempel n 16 Så ser du på WMA n og WMA n 2 og beregner MMA 2 WMA n 2 - WMA n I vårt eksempel er det 2 WMA 8 - WMA 16 Da beregner du WMA sqrt n ved hjelp av bare de siste sqrt n tallene fra MMA-serien I vårt eksempel beregner d en WMA 4 ved hjelp av MMA serie. Og for det morsomme SINE-kartet Hvordan gjør det det. Så hvor er regnearket jeg fortsatt jobber med Det er interessant å se hvordan de ulike bevegelige gjennomsnittene reagerer på pigger. Er HMA virkelig et vektet glidende gjennomsnitt. Nå, la oss se. Vi har MMA 2 WMA 8 - WMA 16 2 P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n 36 - P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n 136 eller MMA 2 1 36 - 1 136 P 1 2 P 2 8 P 8 - 1 136 9 P 9 10 P 10 16 P 16.For sanitære grunner skriver vi dette slik MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 Legg merke til at alle vekter legger til 1 Videre, wk 2 1 36 - 1 136 K for K 1, 2 8 og wk - 1 136 K for K 9, 10 16. Deretter gjør du den magiske kvadratroterritalen hvor sqrt 16 4 vi husker at P 16 er den nyeste verdien HMA 4-dagers WMA for de ovennevnte MMAene. W 1 P 1 W 2 P 2 W 16 P 16 2 W 1 P 0 W 2 P 1 W 16 P 15 3 w 1 P -1 w 2 p 0 w 16 p 14 4 w 1 p -2 w 2 p -1 w 16 p 13 10 bemerker det 1 2 3 4 10. Huh P 0 P -1 Hva MMA 16 bruker de siste 16 dagene, tilbake til prisen vi kaller P 1 Hvis vi beregner det 4-dagers vektede gjennomsnittet av disse MMA-ene, bruker vi i går s MMA, og det går tilbake 1 dag før P 1 og dagen før, går MMA tilbake til 2 dager før P 1 og dagen før det. Ok, så du ringer dem priser P 0 P -1 Du har det. Så en 16-dagers HMA bruker faktisk info som går tilbake mer enn 16 dager, du har det. Men det er negative vekter for dem gamle priser Er det lovlig Beviset er i. Ja, beviset er i pudding Så hva gjør regnearket Så langt ser det ut til dette Klikk på bildet for å laste ned Du kan velge en SINE-serie eller en RANDOM-serie av aksjekurser. For det siste, hver gang du klikker på en knapp du får et annet sett av priser Da kan du velge antall dager som er vår n For eksempel brukte vi n 16 til vårt eksempel, over Ytterligere, hvis du velger SINE-serien, kan du introdusere pigger og flytte dem langs diagrammet som dette. Merk at vi har brukt n 16 og n 36 i bildet av regnearket årsaken n 2 og sqrt n er begge heltall Hvis du bruker noe som n 15, bruker regnearket INT eger-delen av n 2 og sqrt n, nemlig 7 og 3. Så er Hull Moving Average den beste Definer best. Hva med det Jurik Average Jeg vet ingenting om det Det er proprietært og du må betale for å bruke det, men spill med flytende gjennomsnitt. En annen Moving Average. Suppose det, i stedet for vektet Moving Average hvor vektene er proporsjonale med 1, 2 , 3 vi bruker det magiske Hull-ritualet med eksponentielt flytende gjennomsnitt. Det er vi vurderer. MAg 2 EMA n 2 - EMA n. MAg Ja, det er M oving En ver g g e eller M oving En ver e g eneralisert eller M oving A verage g rand eller. Eller M oving A verage g ummy Vær oppmerksom Vi velger vårt favoritt antall dager, som n 16, og beregner MAg n, k EMA nk - 1- EMA n Vi kan leke med og k og se hva vi får For eksempel her er noen få MAgs der vi stikker til 16 dager, men endrer verdiene til og k. MAg 16 2 EMA 4 - EMA 16.MAg 16 1 5 EMA 5 - 0 5 EMA 16. Legg merke til at når vi velger k 3, får vi nk 16 3 5 333 som vi bytter til ren og enkel 5 0. Hvorfor holder du deg ikke med Hull s valg 2 og k 2 God idé Vi får dette. MAg 16 2 EMA 8 - EMA 16. Ser ut som diagrammet med 1 5 og k 3 Det gjør det, gjorde du det igjen Muligens Så hva med den kvadratroterritalen jeg la det som en øvelse for deg. Okay, mens du spiller med den MAg-tingen, finner jeg at Hull sk 2 fungerer ganske bra så vi vil holde fast ved det. Vi får imidlertid ofte et ganske fint gjennomsnitt når vi legger til et lite stykke endringen EMA n 2 - EMA n Faktisk vil vi legge til bare en brøkdel av den endringen som gir MAg n, EMA n 2 EMA n 2 - EMA n Det er, vi velger 0 5 eller kanskje bare 0 25 eller hva som helst og bruk. For eksempel, hvis vi sammenligner våre gaggle med bevegelige gjennomsnitt som de sporer en STEP-funksjon, får vi dette, hvor vi legger til MAg bare 1 2 av endringen Ja, men hva er det best verdi av beta Definer best Vær oppmerksom på at beta 1 er Hull-valget, med unntak av at vi bruker EMAer istedenfor WMAs. Og du slipper ut den firkantede tingen Uh, ja jeg glemte det. Merk Regnearket endres fra time til time. Det ser for øyeblikket ut som dette. noe å spille med. Jeg fikk meg et regneark som ser ut som dette klikket på bildet for å laste ned. Du velger en aksje og klikker på en knapp og får et års verdi av daglige priser. Du velger enten HMA eller MAg, endrer antall dager, og for MAg, parameteren, og se når du skal kjøpe ro SELL. Når Basert på hvilke kriterier Hvis det bevegelige gjennomsnittet er NED x fra sitt maksimum i løpet av de siste 2 dagene, KJØPER I eksempelet x 1 0 Hvis det er OP Y fra sitt minimum de siste 2 dagene, selger du i eksempelet, y 1 5 Du kan endre verdiene for x og y. Er det noe bra disse kriteriene sa jeg at det var noe å leke med. Det er denne andre utjevningsteknikken kalt Hodrick-Prescott-filteret. Med hjelp av Ron McEwan er den nå inkludert i dette regnearket. Er det noe bra Lek med det Du vil merke at det er en parameter du kan endre i celle M3 og KJØP og SELL signaler.
No comments:
Post a Comment